位置:首页 >> 金融工程 旧版列表 新版列表
渤海证券-金融工程专题报告:SVM模型在多因子股票池上的择时应用-190318
核心观点:策略逻辑本文测试了通过传统多因子模型构建股票池,并在给定股票池的基础上,通过SVM模型进行择时交易的量化策略。SVM作为传统机器学习模型中一个非常重要的分类算法,其构建方...[详细]
2019-03-18 分享者:jzhtzt 作者:郝倞 评级: 页数:12 页
华泰证券-金工林晓明团队每周观点:三月大概率震荡,静待趋势明朗-190317
历史规律显示,春节前后大小盘风格会出现切换,两会期间震荡为主我们了2009年至今历年春节前、春节后至两会开始前,以及两会期间主要股指的表现,结论如下:1、春节前一般大盘指数...[详细]
2019-03-18 分享者:390554810 作者:林晓明 评级: 页数:12 页
民生证券-量化监控及热点解析2019年第10期:市场情绪持续回落,流动性、波动率因子将回归长期方向-190318
市场监控:整体换手率高位下行,中小盘换手率处高位市场估值:大盘估值处历史中低位,中小盘估值仍处低位行业估值:非银金融估值迅速回落,地产及消费仍处低位市场换手率:整体换手率高位下行,...[详细]
2019-03-18 分享者:xuelu 作者:徐玉宁 评级: 页数:10 页
中泰证券-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-190318
上周表现上周(2019.03.11~2019.03.15),中证800等权指数涨跌幅为1.95%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为6.32%,策略超额收益率为4.37%。“...[详细]
2019-03-18 分享者:球球不知道 作者:唐军 评级: 页数:7 页
光大证券-RSRS择时模型日报:沪深300,指标值下滑-190316
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(3月15日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维持前序观点。日频...[详细]
2019-03-18 分享者:dashui2008 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
申万宏源-基本面因子之现金流与股息率因子-190315
主要结论1.现金/营业利润波动率因子的IC=1.7%,多空夏普比=1.47,其在消费行业内表现优秀,在周期行业中略显不足。2.剔除相关性的高股息-现金稳定因子的IC=3.3%,IC...[详细]
2019-03-18 分享者:大千世界6868 作者:曹春晓 评级: 页数:21 页
财通证券-认购深虚博上涨,选择4月3.00性价比更高-190315
买入深度虚值期权需谨慎50ETF购3月3.00持仓量稍有下降,部分投资者移仓至次月合约。50ETF本周有2.43%的涨幅,但50ETF购3月3.00价格仍然是不断快速下跌。买入深度...[详细]
2019-03-18 分享者:leiqiaochen 作者:陶勤英 评级: 页数:17 页
天风证券-量化择时周报-190317
量化周观点·上行趋势仍未改变,风险事件落地后或将迎来二次起飞我们上周日的周报“预期内的风险事件兑现,低开将是入场时机”中提到:2月社融数据的不确定性一直被市场所预期,周五(3月8日...[详细]
2019-03-18 分享者:11044558 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
天风证券-市场情绪一览-190315
情绪面今日A股3505只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停71只,自然跌停6只,分别占比2.03%和0.17%。涨停封板率为52.59%,连板率为23.53%。今日...[详细]
2019-03-18 分享者:mll9341 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-光大金工量化周报:因子组合全部跑赢基准,业绩趋势模型表现抢眼-190317
多因子模型:本周组合均跑赢基准因子表现:质量因子、情绪类因子表现较好,估值因子、低波动因子有所回撤。组合表现:本周光大Alpha1.0(全A150)组合上涨3.78%,同期中证50...[详细]
2019-03-18 分享者:hzguanheng 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:34 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-190316
指数增强组合表现沪深300增强组合本周超额收益0.29%,本年超额收益-2.25%;中证500增强组合本周超额收益1.06%,本年超额收益-0.79%;中证1000增强组合本周超额...[详细]
2019-03-18 分享者:冬馨余暇 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
财通证券-“拾穗”多因子系列报告(第5期):数据异常值处理,比较与实践-190317
投资要点:数据异常值处理:比较与实践在进行回归优德w88官网下载或因子相关性优德w88官网下载时,因子暴露的异常值可能会极大影响回归系数和数据的相关系数。常用的异常值处理方法有均值标准差修正法、固定比率修正法...[详细]
2019-03-18 分享者:闲客潇洒 作者:陶勤英 评级: 页数:23 页
国盛证券-量化周报:谨防上证50冲顶回落-190317
谨防上证50冲顶回落。上周市场整体震荡上行。目前上证50已经进入到了牛熊边界线,市场的不确定性在大幅增加。只要近期50周线上创出新高,就意味着市场的周线级别上涨确认了,这显然与沪深...[详细]
2019-03-18 分享者:alethea 作者:刘富兵,殷明,叶尔乐 评级: 页数:26 页
国盛证券-量化优德w88官网下载报告:量化视角推演A股未来走势-190316
本篇报告将从量化的视角对A股未来的走势进行推演,并在此基础上给出当下较优的操作建议。沪深300决定了本轮上涨的性质大概率只是反弹。市场从2019年年初至今是一波日线级别反弹,目前仍...[详细]
2019-03-18 分享者:h382690048 作者:刘富兵,殷明 评级: 页数:10 页
天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-190315
全市场估值及基金重仓股配置比例从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前创业板指PEG估值较低,中证500指数PE估...[详细]
2019-03-18 分享者:keteng 作者:吴先兴 评级: 页数:10 页
东方证券-量化策略周报-190317
研究结论市场观点:上周市场震荡较大,但全周来看各大指数均收获了不错的正收益,全周沪深300指数涨2.39%,中证500涨2.16%,中证1000涨2.55%。上周市场波动加大,各大...[详细]
2019-03-18 分享者:moge 作者:朱剑涛 评级: 页数:24 页
东北证券-金融工程优德w88官网娱乐:牛市来临,消灭低价股还是小市值?-190317
本周思考:经过对历史上牛市起点反弹之后的1~3个月的风格优德w88官网下载,得出了反转、小市值、低价股在牛市初期具有较好的解释力度。对于历史上反弹的第三个月,我们建议至少配置其中一种风格的因子。...[详细]
2019-03-18 分享者:joycesun 作者:肖承志 评级: 页数:20 页
渤海证券-权益类周报:两融余额连涨月余,英国脱欧波澜再起-190315
核心观点:国际市场:本周,美国三大股指普遍上涨。3月8日至3月14日期间,标普500指数涨幅为2.17%,其中IT、医疗保健和原材料板块涨幅较大。纳斯达克综合指数和道琼斯工业指数涨...[详细]
2019-03-16 分享者:刘书霞 作者:李莘泰 评级: 页数:15 页
光大证券-RSRS择时模型日报:市场延续回调走势,指标值无明显变化-190314
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(3月14日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维持前序观点。日频...[详细]
2019-03-15 分享者:nedved1207 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-190314
情绪面今日A股3504只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停34只,自然跌停87只,分别占比0.97%和2.48%。涨停封板率为64.15%,连板率为7.27%。今日...[详细]
2019-03-15 分享者:snowdragoner 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
首页   上一页   下一页  当前是第1页  
转到
我要上传
用户已上传 8,190,255 份投研文档
云文档管理
扫一扫,慧博手机终端下载!

优德w88官网下载