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天风证券-量化择时周报-181216
量化周观点·风险事件来临,耐心等待反弹时机我们上周的周报“下行趋势未打破反弹仍是兑现时机”中提到:周中会有一定的反弹,但是我们以wind全A指数来看,在五日均线突破3500点前仍是...[详细]
2018-12-17 分享者:ly9804 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
光大证券-衍生品周报:股指基差扩大,期权市场情绪回归中性区间-181216
布林带信号保持看空状态,期权布林带策略净值上涨。上周上证50ETF周度下跌0.08%。期权布林带策略保持看空信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨2.27%,期权组合开仓布林带策略模...[详细]
2018-12-17 分享者:shenpang 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
国盛证券-量化周报:美股正式确认进入熊市-181216
美股正式确认进入熊市。上周美股大跌,导致标普500周线dea下穿零轴,从而形成周线级别下跌。目前的美股像极了年初的A股,标普500与达斯达克都是周线级别下跌确认时在日线上仅走了1浪...[详细]
2018-12-17 分享者:xiaowanzi8678 作者:刘富兵,林志朋,段伟良 评级: 页数:23 页
天风证券-戴维斯双击今年累计超额11.15%-181216
戴维斯双击策略戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-2017年回测期...[详细]
2018-12-17 分享者:bluesky335 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
民生证券-量化监控周报:通信传媒交投持续活跃、高质量因子短期回暖-181217
报告摘要:市场监控:通信传媒交投持续活跃,消费行业交投低迷市场估值:大盘指数处历史低位,中小盘指数近历史底部行业估值:多数行业处历史低位,地产及消费近历史底部市场换手率:市场交投持...[详细]
2018-12-17 分享者:jeswang 作者:徐玉宁 评级: 页数:11 页
财通证券-深交所或将推出的新期权品种简介-181216
情绪中性12月14日50ETF收于2.423,本周下跌0.08%。交易额PCR由12月7日的1.052下降到12月14日的0.981,PCR显示市场情绪偏谨慎。12月14日平值认购...[详细]
2018-12-17 分享者:dreammove 作者:陶勤英 评级: 页数:25 页
东北证券-市场周度数据:恐慌指数低位震荡,市场交投持续萎靡-181217
报告摘要:资金数据:上周央行公开市场操作货币净回笼20亿,Shibor7天为2.68,短期利率维持在近期低位。当前长短利差已攀升至近期高位,市场风险偏好相对有所改善,创业板/沪深3...[详细]
2018-12-17 分享者:大国崛起24 作者:肖承志 评级: 页数:13 页
东北证券-不确定性增大,短期避险为主-181216
报告摘要:全球股市回顾:本周全球股市除了欧洲市场及少数新兴市场股市上涨之外,其余市场股市下跌。其中,上证综指-0.47%(年初至今-21.57%),纳斯达克-0.84%(年初至今0...[详细]
2018-12-17 分享者:wzbf 作者:肖承志 评级: 页数:15 页
东北证券-金融工程复盘笔记-181215
每周复盘:行业和风格优德w88官网下载:就本周情况来看,前300组合中各行业占比最高的为机械(33)、通信(23)、基础化工(22)、家电(20)、房地产(19)、汽车(18),个股加权涨幅最突...[详细]
2018-12-17 分享者:hvicky 作者:肖承志 评级: 页数:9 页
光大证券-光大金工量化周报:本周业绩趋势组合跑赢基准1.33个百分点-181217
多因子模型:本周Alpha2.0组合跑赢基准0.52个百分点因子表现:动量因子、质量因子收益较高,估值子因子BP出现回撤。。组合表现:光大Alpha2.0(因子择时全A150)组合...[详细]
2018-12-17 分享者:ummfky1 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:26 页
天风证券-市场情绪一览-181214
情绪面今日A股3480只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停12只,自然跌停6只,分别占比0.34%和0.17%。涨停封板率为57.14%,连板率为8.33%。今日A...[详细]
2018-12-17 分享者:jokulsun 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-金融工程:估值与基金重仓股配置监控半月报-181214
全市场估值及基金重仓股配置比例从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前创业板指、中证500指数PE、PEG估值较低...[详细]
2018-12-17 分享者:stig12 作者:吴先兴 评级: 页数:10 页
东吴证券-择时雷达:回调,情绪面和技术面有所回调-181215
观点东吴金工择时观点:回调本周上证综指下跌12.15点,收于2593.74点,涨跌幅为-0.47%。分项看,东吴金工特色指标为大盘股偏空,小盘股偏多;情绪面指标回调;基本面指标中性...[详细]
2018-12-17 分享者:qwerty1321 作者:高子剑 评级: 页数:17 页
华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点:历次大底之前强势风格都出现补跌-181216
对历次下行行情分阶段,发现市场见底之前强势风格都会出现补跌以上证综指为优德w88官网下载标的,将历次大幅下行行情分为下跌前半段和后半段,从市值风格的角度研究前后分化,结果表明下跌后半段都出现...[详细]
2018-12-17 分享者:lqy_lisa 作者:林晓明,李聪 评级: 页数:16 页
华泰证券-华泰金工因子跟踪周报:波动率、换手率出色,小市值走弱-181216
上周波动率、换手率因子表现出色,小市值因子走弱上周波动率、换手率因子在各类股票池表现出色,其中在中证500成份股票池表现突出,RankIC值超过20%。盈利、财务质量因子在各类股票...[详细]
2018-12-17 分享者:cheeshiun 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:14 页
光大证券-光大金工量化周报:业绩趋势组合本周超额基准2.36个百分点-181125
多因子模型:本周Alpha1.0组合跑赢基准0.56个百分点因子表现:本周反转因子、低波动因子、小市值因子等价量因子收益较高,成长因子表现尚可,估值因子出现回撤。组合表现:本周光大...[详细]
2018-12-14 分享者:xiaohui008 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:23 页
光大证券-资产配置与基金产品周报:权益类资产再度普跌,首只半导体行业ETF申报-181125
大类资产表现及RSRS择时观点:权益类资产再度普跌,黄金资产有所反弹。(1)大类资产净值变化:权益类资产本年以来总体呈现大幅震荡行情,标普500近期大幅回调,国内权益资产亦持续下跌...[详细]
2018-12-14 分享者:scikbs1 作者:刘均伟 评级: 页数:15 页
渤海证券-权益类周报:欧洲股市出现回暖,指数样本股17日进行调整-181214
核心观点:国际市场:本周,美国三大股指先抑后扬。12月7日至12月13日期间,标普500指数跌幅为-1.64%,其中金融、原材料和工业板块跌幅较大。纳斯达克综合指数和道琼斯工业指数...[详细]
2018-12-14 分享者:kkl6636029 作者:李莘泰 评级: 页数:20 页
东吴证券-“订单簿的温度”系列研究(一):反转因子的精细结构-181213
观点A股市场是订单驱动型市场。从动力学的角度讲,股票行情的所有演化过程,都能由订单簿(orderbook)自下而上精确决定。逐笔成交与逐笔委托数据的信息量非常丰富。本系列研究取名为...[详细]
2018-12-14 分享者:guwudufei 作者:魏建榕,高子剑 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-181213
情绪面今日A股3480只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停24只,自然跌停1只,分别占比0.69%和0.03%。涨停封板率为57.14%,连板率为4.55%。今日A...[详细]
2018-12-14 分享者:Karen911 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
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